薛红 教授、博士、硕士生导师
研究领域：随机分析及其应用、金融数学
电子邮箱：xuehong1964@163.com
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■个人简介
薛红，男，1964年。1986年到西安工程大学工作，分别于1998年和2001年晋升为副教授与教授，2003年聘为硕士生导师。
长期从事随机分析及其应用、金融数学与金融工程等领域的研究，在国内外期刊上发表学术论文80余篇；主持或参与国家级、省部级基金8项。2012年获得陕西省高等学校科学技术二等奖，2020年获得陕西省师德标兵称号。
教育背景及工作经历：
198607-至今，西安工程大学理学院，教师
199703-200012，西安交通大学，应用数学专业，博士
199009-199306，西安交通大学，数学系，硕士
198209-198606，中山大学，数学与统计学院， 本科
荣誉获奖：
2012年，西安工程大学优秀硕士学位论文指导教师
2013年，西安工程大学优秀教师
2017年，陕西省大学生首届金融建模与量化之星模拟交易大赛优秀指导教师
2018年，西安工程大学优秀教材一等奖
2019年，西安工程大学研究生教育教学成果一等奖
2021年，西安工程大学优秀共产党员
■教学工作
主讲课程：
本科生《概率论与数理统计》、《应用随机过程》、《金融数学》、《寿险精算》
研究生《随机过程及其应用》、《随机微分方程》、《随机分析与金融》、《保险精算》
教育教学：
1. 西安工程大学，概率论与数理统计MOOC的建设与实践, 2014年，主持
2. 贺兴时，薛红等，《概率论与数理统计》，2015年，高等教育出版社
■科研及社会服务
主持或参与的科研项目：
1. 陕西自然科学基金：分数布朗运动驱动的随机微分方程理论及其应用(No. 2010JM1010), 201101至201212，主持
2. 陕西自然科学基金：双分数跳-扩散过程随机分析理论及其应用研究(No. 2016JM1031), 201601至201712，主持
代表性成果：
1. 薛红，施雨，聂赞坎，集值增过程产生的集值测度，应用数学学报，2001，24(3)，344-349.
2. 薛红，具有随机寿命的多维Black-Scholes定价模型，系统工程理论与实践，2004, 24(8)，44-48.
3. 薛红，李丹, 双分数跳-扩散过程下最值期权的定价，吉林大学学报(理学版)，2016，54(5), 1001-1007.
4. 王琪，薛红，陈毛毛, 分数Brown 运动扰动风险模型的破产概率模拟计算, 计算机工程与应用, 2020, 56(8), 215-219.
兼职情况:
《纺织高校基础科学学报》杂志编委；陕西省工业与应用数学学会副理事长；《高校应用数学学报》、《工程数学学报》、《纯粹数学与应用数学》杂志审稿人
