4月22日下午，中国科学院数学与系统科学院巩馥洲研究员应邀来理学院作了题为“期权定价的时间序列分析方法、深度学习方法与随机分析的综合研究”的学术报告。理学院院长马盈仓教授以及学院数学学科部分青年教师、研究生代表共计20余人参加了此次报告会，报告会由马盈仓主持。
巩馥洲研究员以上证50ETF期权为例，利用时间序列分析方法与深度学习方法分别建立了该标的资产在不同时间区间上的时序模型，并利用期权定价公式，建立了可以进行实证检验的期权定价研究框架。报告深入浅出、幽默风趣、内容新颖、直观形象，进一步激发了青年教师和研究生对该领域研究的浓厚兴趣，在场师生积极发言互动，巩馥洲研究员认真回答了师生提出的问题，进一步拓宽了师生的学术视野，与会师生表示收获满满。
理学院历来高度重视学术交流与合作，旨在通过专家报告、座谈会、学术会议等多种方式进一步营造学院浓厚的学术氛围、推动学科建设与发展，从而持续提升学院影响力。（撰稿：杨小飞 审核：刘玉森）
报告人简介：
巩馥洲，中国科学院数学与系统科学院研究员，博士生导师。曾任中国科学院数学与系统科学研究院副院长、应用数学研究所所长，国家基金委创新研究群体学术带头人、中科院随机复杂结构与数据科学重点实验室主任，第九与十届中国数学会副理事长、秘书长兼法人代表，笫十三届中国数学会党委书记、副理事长、秘书长兼法人代表，中国工业与应用数学学会副理事长。证明了环路空间上的加权庞加莱不等式与带位势项的对数Sobolev不等式, 解决了Gross猜测；证明了伊藤空间上Malliavin分析的拟不变性。参加和负责了国家973计划、国家基金委基础科学中心项目、创新研究群体、杰出青年基金、杰出青年基金B类、重点项目等多项科研项目。
