报告人：巩馥洲 中国科学院数学与系统科学院 研究员
报告题目：期权定价的时间序列分析方法、深度学习方法与随机分析的综合研究
报告时间：2025年4月22日14：00-16：00
报告地点：理学院430会议室
摘要：以上证50ETF斯权为例，在不同时间区间分别利用时间序列分析方法与深度学习方法建立了该标的资产的时序模型；通过统计检验验证了残差序列的独立同分布性质后，利用随机分析和金融数学中的期权定价公式，最终建立了可以进行实证检验的期权定价研究框架。
报告人简介：巩馥洲，中国科学院数学与系统科学院研究员，博士生导师。曾任中国科学院数学与系统科学研究院副院长、应用数学研究所所长，国家基金委创新研究群体学术带头人、中科院随机复杂结构与数据科学重点实验室主任，第九与十届中国数学会副理事长、秘书长兼法人代表，笫十三届中国数学会党委书记、副理事长、秘书长兼法人代表，中国工业与应用数学学会副理事长。证明了环路空间上的加权庞加莱不等式与带位势项的对数Sobolev不等式,解决了Gross猜测；证明了伊藤空间上Malliavin分析的拟不变性。参加和负责了国家973计划、国家基金委基础科学中心项目、创新研究群体、杰出青年基金、杰出青年基金B类、重点项目等多项科研项目。
欢迎广大师生积极参加。
理学院
2025年4月21日
